"Быки" или "медведи" в борьбе за 6,7 копеек по ВТБ?

24 мая 2017 г. 22:16 Источник

Обзор рынка акций "Сбербанка", "Газпрома", "Роснефти" и ВТБ 24 мая 2017 г.

Сбербанк. Вторая подряд черная свеча, но "бычий" разрыв 24 апреля на уровне 160.3 остается незакрытым, а котировки остаются выше скользящей средней ЕМА-55. При этом акции относительно нефти Brent переоценены значительно (примерно на 8,5%). Так, "расчетное" значение (РТС=18.5*Brent) составляет 54.55*18,5=1009.2 пункта, а биржевое значение находится около 1094.6 пункта.

Газпром. Чередование вариантов 3-1, и мы в конце торгов открыли длинную позицию (купили 27 900 акций по 122.70). День закрылся белой свечей, и позиция перенесена на сегодня. Однако объем торгов снизился, а скользящая средняя ЕМА-55 только начинает загибаться вниз. В такой ситуации маловероятно, что в ближайшее время сможет зародиться восходящий тренд. Таким образом, попробуем сегодня закрыть "лонг" по первому варианту.

Роснефть. Хорошая белая свеча при некотором увеличении объема торгов. В такой ситуации рост может продолжиться 1-2 дня. Однако скользящая средняя ЕМА-55 направленна вниз, а котировки находятся ниже нее, что говорит о падающем тренде.

ВТБ. Хорошая белая свеча, но при уменьшении объема торгов. В такой ситуации продолжается борьба за уровень ЕМА-55, и важный уровень в районе 6.7 копеек. Тем не менее, вероятность, что сейчас развивается волна "С", которая может привести цены на акции в район 5.5 копеек (падение на ширину предыдущего диапазона), уже не столь большая, как месяц назад. Однако пока котировки не закрепились выше 6.85 копеек такой сценарий нельзя сбрасывать со счетов.

Рекомендации

График изменения стоимости акций "Газпрома", "Сбербанка", "Роснефти", ВТБ и "Портфеля УТ" *

* Акции для сравнения с Портфелем УТ в прошлом цикле считаются купленными по средневзвешенным ценам 04.04.2017 г.

  1. Рынок торгуется повышением цен ко вчерашнему закрытию (выше 166.3/123.3/(312.4)), в начале торгов 166.3-169.6/123.3-124.6/(312.4- 315.0) (вероятно):

- удерживать длинные позиции (Газпром можно закрыть в диапазоне 124.8-125.1);

- не открывать новые позиции;

- короткие позиции можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около 167.8/126.3/.

  1. Рынок открывается с разрыва вверх (выше 168.4/123.8/(312.6)) и торгуется выше 169.6/124.6/(315.0) (маловероятно);
  2. Рынок торгуется понижением цен ко вчерашнему закрытию (ниже 166.3/123.2/(312.4), в начале торгов 166.3-164.1/123.2-121.1/(312.4- 302.8) (возможно):

- не открывать новые позиции;

- удерживать короткие позиции.

  1. Рынок открывается с разрыва вниз (ниже 165.3/121.9/(305.2)) и торгуется ниже 164.1/121.1/(302.8)(маловероятно);
  2. Газпром/Сбербанк: соотношение составляет 0.741, отойдя от исторических минимумов, но оставаясь ниже ЕМА-55. Только пробитие и закрепление выше этого уровня будет сигналом об окончании падающего тренда.