Открытие сезона "шортов" должно начаться на этой неделе

29 июня 2020 г. 10:07 Источник

Через пару дней завершится июнь и многие игроки уже строят свои ожидания на июль-август. Пока рынки России и Америки кажутся устойчивыми, хотя периодически страхи второй волны коронавируса накатывают на них, щекоча нервишки.

Тем не менее, многим биржевикам стало казаться, что фондовые площадки должны продолжить рост, ведь ФРС обещает купить всё, что упадет. Однако американский ЦБ поставил на паузу свой печатный станок и в последние пару недель изымал ликвидность с рынков. Трейдеры подсели на "дозы от ФРС" и им теперь нужно всё больше и больше. Чем обернется такая зависимость, мы скоро узнаем.

А теперь немного техники.

Индекс Мосбиржи завершил прошлую неделю на уровне 2761,74 пунктов (0,11%). По сути за последние две недели индекс практически не изменился, оставшись в прежних границах. Но если присмотреться к дневному графику индекса, то движение с 20 мая на нем выглядит как фигура неопределенности "алмаз". Причем данная модель была образована четко под линией сопротивления нисходящего тренда, начатого 20 января.

Растущий тренд от 19 марта индекс уже покинул, но благодаря поддержке, которая пришлась на уровень 2670-2690 пунктов, он же бывший уровень сопротивления, проведенный через пики 9 и 30 апреля, дальнейшего снижения не последовало.

Теперь, после того как фигура полностью сформировалась и видны её пиковые точки - это 2835,06 и 2670,41 пунктов, можно делать ставки на выход за её пределы. В ТА рекомендуют играть пробой пиковых значений, чтобы не попасть в ловушку. Но я полагаю, что если будет пробит ближайший фрактал на покупку или продажу, то мы уже получим информацию о направлении цены.

Индекс Мосбиржи

Таким образом, можно ориентироваться на точку 2794,43 пунктов как на ближайший фрактал на покупку или же на точку 2700,54 пунктов как на ближайший фрактал на продажу. Подтверждением будет взятие крайнего максимума или минимума, после чего откладываем диагональ фигуры на предмет получения цели роста/спуска.

С текущих уровней я считаю логичным рассматривать только сигналы на открытие "коротких" позиций, так как 1) падающий с января тренд устоял, 2) зигзаг АВС выполнил свои цели отскока 3) мы потестировали снизу вверх пробитый ранее тренд на повышение от июня 2017 г.

Потенциальной целью отката выступает зона 2505-2550 пунктов, полученная путем отложения высоты модели от потенциальной точки пробоя, где на отметку 2544,28 пунктов попадает 38,2% коррекция к росту 2073,87-2835,06 пунктов.

Если посмотреть на график индекса S&P500, то на нем можно разглядеть "треугольник", образованный в конце растущего тренда. Как ни проводи поддержки от 23 марта или от 1 апреля, еще по итогам прошлой недели индекс преодолел эти рубежи. А значит высоки шансы реализации данной фигуры вниз с потенциалом спуска до зоны 2795-2800 пунктов. От текущих уровней это порядка 7% вниз.

Если полагать, что российский рынок последует вслед за американским, то ему как раз откроется дорога в направлении 2505-2550 пунктов. На мой взгляд, открытие сезона "шортов" должно начаться уже на текущей неделе, но отечественные игроки пропустят среду из-за голосования по изменениям в Конституцию, а американцы пятницу по случаю празднования Дня независимости, так что выбора у игроков немного.